Открытый интерес
Что это за индикатор и чем он годен в торговле на срочном рынке

Индикатор открытого интереса

Индикатор открытого интереса

Что это?
Индикатор открытого интереса или open interest - инструмент-помощник для торговли на бирже. Применим он исключительно при совершении сделок с фьючерсами или опционами.

Если вы специализируетесь только на фондовом рынке и акции - ваше всё, то этот индикатор не для вас и можно дальше не читать.

В Интернете вы найдёте большое количество толкований того, что значит открытый интерес. Я склоняюсь к самому простому определению.
Открытый интерес - это не что иное, как количество открытых позиций (контрактов) по тому или иному инструменту, торгуемому на срочном рынке.
Применим индикатор открытого интереса в торговых программах Quik и Metatrader. Поскольку я использую первую программу для торговли на бирже, то дальнейшее повествование пойдёт в связке с этим ПО.

В настройках торгового терминала Quik вы не найдёте его в готовом виде. Он требует дополнительных действий от пользователя. На первый взгляд, может показаться сложным настроить его, но это только на первый взгляд.

Как настроить индикатор, можно найти массу видео в виртуальном пространстве. Потому не буду останавливаться на этом.
Как применить открытый интерес

Открытый интерес на срочном рынке

Ответы на вопросы от практикующего трейдера
Во время подготовки материала для этой записки я обратился с просьбой ответить на вопросы к трейдеру, который торгует на Московской бирже уже больше 10 лет.

И вот какие ответы я получил.
— Помогает ли тебе индикатор открытого интереса? Если б его не было, как бы ты торговал на Мосбирже?
—Насколько мне известно, большинство трейдеров в мире торгуют без этого индикатора в реальном времени.
Данные о состоянии открытого интереса и его динамике поступают к трейдерам в виде статистики после торговой сессии. Потому я отвечу, что да, он очень полезен в торговле.
— В чем же "плюсы" этого индикатора?
—Индикатор на различных таймфреймах позволяет выбрать практически идеальную точку для входа в сделку: продать или купить тот или иной инструмент. На малых «таймах», для любителей «скальпинга», открытый интерес будет незаменим.
— А в чём же тогда его "минусы"?
—Он, как и большинство из существующих индикаторов, не идеален.
— Расскажи по-подробнее.
—Я считаю, что трейдеру для успешной торговли с индикатором открытый интерес стоит обращать внимание и на другие данные с графика.
Во-первых, это объём торгов инструментом в конкретный момент. Во-вторых, вид свечи или бара (в зависимости от того, какой формат свечи выбирает трейдер). И, наконец, в-третьих, необходимо анализировать, какие сделки преобладают в конкретный момент на рынке: продажи или покупки.

Касаемо третьего акцента есть один нюанс. К сожалению, в программе Quik на сегодня эта возможность не реализована не только по отношению к сделкам, которые уже совершены, а в принципе.

Как применять открытый интерес

Шпаргалка
Приведу несколько примеров того, как применять индикатор открытого интереса в торговле на бирже.

Ситуации на рынке могут быть разные и потому воспринимать приведенные примеры стоит (!) исключительно, как возможный вариант развития событий.

Итак, как могут развиваться события:

  1. Открытый интерес растёт и цена на актив также направлена вверх. Стоит рассматривать вход в лонг.
2. Открытый интерес растёт, цена на актив падает. Ищем варианты для входа в шорт.
3. Открытый интерес падает, цена на актив растёт. Выбираем подходящий момент и точку для входа в шорт.
4. Открытый интерес падает, цена на актив тоже стремится вниз. В такой ситуации можно попробовать встать в лонг.

Как вариант, свидетельство о затухании шортовой тенденции.
Есть ещё несколько вариантов соотношения цены на актив и показателя открытого интереса. Но, как подсказывает практика и опыт бывалых трейдеров, в такие случае просто не стоит лезть в рынок. Лучше посмотреть другой актив или просто отдохнуть «на заборе».

Открытый интерес

Заключительные положения

Некоторые ресурсы называют ОИ (открытый интерес) древним индикатором. По мне, вне зависимости от времени создания этого помощника, использовать его или нет решает каждый трейдер самостоятельно.

В целом, индикатор полезен трейдеру в торговле на срочном рынке. Но, как и большинство других его собратьев, он не идеален. Потому окончательное решение о его использовании стоит принимать после тщательного изучения и тестирования на практике.

Из ролика ниже вы можете наглядно представить, как работает открытый интерес при торговле фьючерсом на индекс РТС. И как автор ориентируется на данные, формируемые этим индикатором.
P.s.: выражаю благодарность за помощь в подготовке данной записки трейдеру Altezza.

Если вы дочитали до самого конца, прошу ещё минуту внимания. Примите участие в голосовании, расположенном ниже . Заранее спасибо.
А вы используете в трейдинге открытый интерес?
Нет
Что это?!
Да, конечно!
P. p. s.: своё мнение, вопросы и пожелания по этой записке можно оставить в специальных полях ниже. Или написать мне на электронную почту, воспользовавшись соответствующим разделом «Об авторе».
Made on
Tilda